معاملات الگوریتمی به شما اجازه میده استراتژیهای معاملاتی دستی فارکس رو خودکار کنید. از یک طرف، این کار میتونه فرصتی برای کسب سود بیشتر یا صرفهجویی در زمان ایجاد کنه. از طرف دیگه، اگر یک اکسپرت معاملاتی یا ربات معاملات الگوریتمی رو بهدرستی تنظیم و کنترل نکنید، ممکنه خیلی سریع سرمایهتون رو از دست بدید.
اگر همه اکسپرتها سودآور بودن و همه معاملهگرها فقط با یک کلیک پول درمیآوردن، بازار دیگه وجود نداشت. بنابراین، چه از یک استراتژی معاملاتی دستی استفاده کنید و چه سراغ ربات معاملات الگوریتمی برید، نتیجه مثبت در درجه اول به تجربه شما و میزان مهارتتون در استفاده از ابزارهای موجود بستگی داره.
در این بررسی با مفاهیم زیر آشنا میشید:
- اکسپرت فارکس چیست و چطور میتونه به معاملات شما کمک کنه؟ اکسپرت فعال و قابلاعتماد رو از کجا پیدا کنیم؟
- قوانین استفاده از اکسپرتها.
- قوانین تست اکسپرتها و ارزیابی میزان اثربخشی اونها.
این مقاله برای کسانی که فکر میکنن معاملات الگوریتمی «ساده» است، میتونه خیلی مفید باشه.
اکسپرت فارکس چیست؟
اکسپرت یا Expert Advisor برنامهای نرمافزاریه که با زبان برنامهنویسی پلتفرم معاملاتی نوشته میشه و بهصورت خودکار، الگوریتمی رو که داخل کد اون تعریف شده اجرا میکنه تا وظایف مشخصی رو انجام بده.
سادهترین اکسپرتها کارهایی رو انجام میدن که در استراتژیهای دستی هم رایج هستن؛ مثلاً وقتی سیگنالها با شرایط تعریفشده در کد مطابقت داشته باشن، پوزیشن باز یا بسته میکنن، سفارشهای Pending قرار میدن، حجم پوزیشن رو محاسبه میکنن و موارد مشابه رو انجام میدن.
معاملات الگوریتمی حرفهای هم بهتدریج در حال توسعه است. در سالهای اخیر، شبکههای عصبی و هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری ماشین محبوبیت زیادی پیدا کردهاند.
این رباتها میتونن همه ترکیبهای ممکن رو بر اساس دادههای ورودی بررسی کنن و با هدف بهینهسازی نتیجه، بهصورت خودکار یاد بگیرن.
✓ مزایای اکسپرتها (ربات معاملات الگوریتمی)
- اتوماسیون. اکسپرتها باعث صرفهجویی در زمان میشن. اونها بهجای شما سیگنالها رو بررسی میکنن، بهصورت خودکار پوزیشن باز و بسته میکنن، سفارشهای Pending و حد ضرر قرار میدن و کارهای مشابه رو انجام میدن. به همین دلیل، ربات معاملات الگوریتمی میتونه بخش زیادی از کارهای تکراری معاملهگری رو از دوش شما برداره.
- دقت بالای تشخیص سیگنال. در شرایطی که تشکیل یک سیگنال ممکنه مبهم باشه، مثلاً اندیکاتورهای مختلف قرائتهای متفاوتی داشته باشن یا شکلگیری یک الگوی نموداری واضح نباشه، اکسپرت بر اساس قوانین تعریفشده یک تصمیم مشخص میگیره.
- سرعت بالا. اکسپرتها میتونن سیگنالها رو در لحظه شناسایی کنن و پوزیشنها رو باز کنن. به همین دلیل، رباتهای HFT یا معاملات با فرکانس بالا محبوبیت زیادی دارن، چون میتونن در عرض یک ثانیه دهها پوزیشن باز کنن.
- حذف تأثیر احساسات در معاملات. اکسپرتها باعث میشن شرایطی مثل تمایل شما به زیر پا گذاشتن قوانین مدیریت ریسک یا باز کردن یک پوزیشن بر اساس احساسات، کمتر اتفاق بیفته. احساساتی مثل سرخوشی، خستگی یا ناامیدی میتونن روی تصمیمهای معاملاتی تأثیر بذارن، در حالی که اکسپرتهای معاملات الگوریتمی طبق قوانین از پیش تعیینشده عمل میکنن.
یک اکسپرت در واقع یک ابزار کمکیه. نمیتونه بهطور کامل جای انسان رو بگیره، اما میتونه انجام بسیاری از کارها، از جمله تصمیمگیری، رو راحتتر کنه. برای آشنایی با نحوه اجرای چند Expert Advisor بهصورت همزمان، میتونید راهنمای مربوط به اجرای چند اکسپرت رو هم مطالعه کنید.
× معایب اکسپرتها (ربات معاملات الگوریتمی)
- نادیده گرفتن عوامل بنیادی. در معاملات دستی، معاملهگر معمولاً وضعیت اخبار و شرایط بنیادی بازار رو هم بررسی میکنه؛ عواملی که میتونن احساسات بازار رو بهشدت تغییر بدن. بیشتر اکسپرتها بر اساس یک الگوریتم مشخص کار میکنن و به همین دلیل معمولاً اخبار رو در نظر نمیگیرن. البته اخیراً سیستمهای خودکاری پیچیدهتری هم به وجود اومدن که تغییرات دادههای بنیادی و اقتصادی رو در نظر میگیرن، اما بیشتر اونها در سطح حرفهای و صنعتی استفاده میشن.
- نیاز به کنترل. با اینکه ربات معاملات الگوریتمی فرایند معاملات رو خودکار میکنه، شما همچنان باید عملکرد اون رو بهصورت مداوم زیر نظر داشته باشید. شرایطی وجود داره که ممکنه بهتر باشه یک پوزیشن رو زودتر و بهصورت دستی ببندید.
- نیاز به بهینهسازی مداوم. شرایط بازار دائماً تغییر میکنه. اگر عملکرد اکسپرت شروع به ضعیف شدن کنه، باید دوباره تنظیمات مناسب رو پیدا و سیستم رو بهینه کنید. علاوه بر این، هنگام استفاده از ربات معاملات الگوریتمی بهتره از سرویس VPS هم استفاده کنید.
در این حالت، پلتفرم معاملاتی روی یک سرور قرار میگیره و نه روی کامپیوتر شخصی شما. در نتیجه، حتی اگر اتصال اینترنت شما قطع بشه، ربات میتونه به فعالیت خودش ادامه بده. البته استفاده از VPS به معنی پرداخت هزینه اضافی برای اجاره منابع سروره.
اکسپرت فارکس فعال و قابلاعتماد رو از کجا پیدا کنیم؟
۱. پیدا کردن اکسپرت فارکس بهصورت آنلاین
با جستوجوی کلمات کلیدی مرتبط در موتورهای جستوجو، میتونید دهها سایت پیدا کنید که اکسپرت فارکس رایگان و پولی ارائه میدن. بسیاری از پورتالهای تحلیلی هم بررسیها و اطلاعات عملکرد مربوط به راهکارهای محبوب رو منتشر میکنن؛ از جمله محصولاتی مثل Forex Enigma EA یا FX Eternals EA. چالش اصلی اینه که بتونید اکسپرتهایی که عملکردشون در طول زمان ثبات داره رو از سیستمهایی که عمر کوتاهی دارن یا بیش از حد بهینهسازی شدن، تشخیص بدید.
بنابراین اگر دنبال بهترین اکسپرت فارکس کدام است؟ هستید، صرفاً نباید به ادعای سودآوری یک ربات توجه کنید؛ نتایج تست و میزان پایداری اون اهمیت بسیار بیشتری داره.
۲. خرید اکسپرت فارکس
شرکتهایی وجود دارن که در زمینه توسعه نرمافزارهای معاملاتی فعالیت میکنن. این شرکتها میتونن نتایج تست ربات به انگلیسی یا همان Expert Advisor، بهروزرسانیهای رایگان و کمک برای بهینهسازی رو در اختیارتون قرار بدن. این شرکتها نمیتونن سوددهی مثبت رو تضمین کنن، اما در هر صورت استفاده از چنین خدماتی میتونه بهتر از این باشه که خودتون تمام اکسپرتهای فارکس موجود در اینترنت رو بررسی کنید. امکان خرید ربات فارکس از افراد خصوصی هم وجود داره، اما در این حالت ریسک کلاهبرداری بالاتره.
۳. سفارش برای نوشتن کد بر اساس یک استراتژی آماده
اگر یک استراتژی معاملاتی دستی سودده دارید، میتونید سفارش بدید که بر اساس اون استراتژی یک کد نوشته بشه. کد میتونه بر اساس زبان برنامهنویسی پلتفرم معاملاتی شما نوشته بشه. برای مثال، میتونید برای MT4 یک کد سفارش بدید. برای این کار حتی میشه از بخش فریلنسری سایت MQL5 استفاده کرد.
چطور یک ربات معاملاتی بنویسیم؟
اگر استراتژی مشخصی دارید، میتونید کد ربات معاملات الگوریتمی رو بر اساس قوانین اون طراحی کنید.
۴. ساخت اکسپرت فارکس توسط خودتون
نرمافزارهای مستقلی وجود دارن که در کنار اپلیکیشنهای مخصوص پلتفرمهای معاملاتی، امکان تولید خودکار کد بر اساس شرایط تعیینشده یک استراتژی معاملاتی رو فراهم میکنن. البته نمیشه این ابزارها رو کاملاً ایدهآل دونست، چون مجموعه قابلیتهای پایه اونها محدوده؛ اما برای ساخت رباتهای ساده مناسب هستن. از نمونههای این ابزارها میشه به System Creator و Visual Strategy Builder اشاره کرد.
چطور از یک ربات معاملهگر فارکس استفاده کنم؟
اکسپرت فارکس یک فایل حاوی کده. این فایل باید در دایرکتوری مربوط به پلتفرم معاملاتی کپی بشه؛ البته به شرطی که پلتفرم شما از اضافه کردن نرمافزارهای سفارشی پشتیبانی کنه.
چطور از اکسپرت فارکس استفاده کنیم؟
مرحله اول: تست ربات معاملهگر فارکس. این مهمترین، پیچیدهترین و زمانبرترین مرحله است. در این مرحله، اکسپرت فارکس رو روی دادههای تاریخی و تایمفریمهای گذشته و روی چندین دارایی مختلف اجرا میکنید. ربات معاملات الگوریتمی با پارامترهای مختلف مورد آزمایش قرار میگیره و این فرایند تا زمانی ادامه پیدا میکنه که بهترین نتیجه، همراه با سوددهی تأییدشده ربات، به دست بیاد.
مرحله دوم: تحلیل نتایج. آمار بکتست پایه اصلی تحلیل شماست. بکتست گزارشی شامل آمار عملکرد و منحنی سرمایه یا Equity Curve است.
توضیح تکتک خطوط گزارش بکتست خودش موضوع یک مقاله جداگانه است، اما هر شاخص اهمیت اساسی داره و میزان کارایی اکسپرت فارکس و سطح ریسک اون رو نشون میده.
مرحله سوم: اجرای اکسپرت. اینجا همهچیز ساده است. نتایج تست نقاط قوت و ضعف ربات معاملهگر فارکس رو نشون میده. برای مثال، ممکنه نتایج نشون بدن که یک اکسپرت فقط در ساعات شب و فقط روی جفتارز USD/JPY عملکرد مناسبی داره. در این صورت، شما هم ربات رو فقط در ساعات شب اجرا میکنید. این کار رو میتونید بهصورت دستی انجام بدید یا از یک ابزار کمکی استفاده کنید که اکسپرت رو در ساعت مشخصی بهصورت خودکار فعال و غیرفعال کنه. قانون اصلی استفاده از اکسپرتها اینه که باید انحراف آمار واقعی از نتایج تست رو کنترل کنید.
اگر در چند شاخص، انحراف عملکرد واقعی از نتایج بکتست قابلتوجه باشه، حتی اگر ربات همچنان سودده باشه، بهتره فعالیت اون رو متوقف کنید و برای بهینهسازی مجدد اقدام کنید. بهینهسازی یعنی تغییر تنظیمات و سایر پارامترها برای بهبود عملکرد نرمافزار.
تست اکسپرتهای معاملات الگوریتمی
تست یعنی اکسپرت رو با استفاده از تاریخچه قیمتها و در شرایط و تنظیمات مختلف اجرا کنید. با استفاده از روش Brute Force یا آزمون همه ترکیبهای ممکن، بازههای زمانی، داراییها، تایمفریمها و تنظیمات مختلف اکسپرت بررسی میشن تا شرایطی پیدا بشه که بهترین نتیجه مالی رو با سطح ریسک قابلقبول ارائه بده.
قوانین تست اکسپرتها
تعداد معاملات. حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ معامله معمولاً تعداد مناسبی در نظر گرفته میشه، اما این موضوع به دوره زمانی هم بستگی داره. اگر درباره یک اکسپرت اسکالپینگ صحبت میکنیم که روزانه ۲۰ تا ۳۰ معامله یا حتی بیشتر انجام میده، بهتره تست رو بر اساس دوره زمانی انجام بدید؛ یعنی اکسپرت رو برای یک دوره حداقل یکماهه آزمایش کنید.
اگر درباره معاملات روزانه صحبت میکنیم که روزانه یک یا دو معامله انجام میشن، یک سال برای تست میتونه کافی باشه. برای استراتژیهای میانمدت و بلندمدت، دوره پیشنهادی حداقل ۳ تا ۵ سال و تعداد معاملات حداقل ۳۰۰ معامله است. البته این پارامتر رو میتونید متناسب با شرایط خودتون انتخاب کنید. بهتدریج دوره تست رو افزایش بدید تا جایی که نتایج به شکل باثبات و تقریباً مشابه ظاهر بشن.
ماهیت منحنی سرمایه. منحنی سرمایه یا Equity باید روندی صعودی و نسبتاً باثبات داشته باشه. افتهای شدید سرمایه نشونه بیثباتی اکسپرت هستن. افتهای مکرر سرمایه میتونن قابلقبول باشن، اما در این حالت باید Recovery Factor یا ضریب بازیابی بالایی وجود داشته باشه. ضریب بازیابی شاخصیه که نشون میده اکسپرت بعد از یک دوره افت سرمایه با چه سرعتی میتونه ضرر رو جبران کنه.
کیفیت دادههای قیمتی. مهم نیست دادههای قیمت رو از کجا دریافت میکنید، اما خیلی مهمه که دادهها فاقد گپهای غیرعادی و قیمتهای اشتباه باشن. تست کردن ربات معاملات الگوریتمی با دادههای نادرست طبیعتاً نتایج نادرستی به شما میده. معمولاً بروکرها دادههای قیمت رو ارائه میکنن، اما میتونید این دادهها رو از منابع شخص ثالث هم دانلود کنید. برای بررسی کیفیت دادهها میتونید اونها رو در Excel قرار بدید و چند دیتابیس مختلف رو با هم مقایسه کنید.
بررسی ثبات سیستم. طبق نظریه موج، بازار مراحل صعود، نزول و برگشت در نقاط حدی رو تجربه میکنه. یک اکسپرت باید در هر یک از این مراحل نتایج باثباتی ارائه بده. به عبارت دیگه، تنظیمات اکسپرت رو هم باید روی کل دوره زمانی و هم روی بخشهای مشخصی از اون دوره آزمایش کنید.
ثبات عملکرد رو میتونید در ساعات مختلف روز، مثل صبح، بعدازظهر و سایر زمانها هم بررسی کنید. این اقدامات به شما کمک میکنن مناطقی رو پیدا کنید که اکسپرت در اونها بهترین عملکرد رو داره. نوع سوم بررسی ثبات، تست روی تایمفریمهای مختلفه.
هرچه یک اکسپرت فارکس متنوعتر و عمومیتر باشه، معمولاً سازگاری بیشتری با تغییرات بازار خواهد داشت.
ارزیابی اثربخشی اکسپرتها
اثربخشی یک اکسپرت در درجه اول بر اساس سودی که طی یک بازه زمانی مشخص ایجاد کرده ارزیابی میشه. با این حال، سود بهتنهایی نمیتونه سطح ریسک رو مشخص کنه؛ بنابراین کیفیت بکتست دومین معیار اصلیه.
معیارهای ارزیابی عملکرد ربات معاملات الگوریتمی
وضعیت منحنی سرمایه در مرحله پایانی. اگر در معاملات پایانی، منحنی سرمایه به حالت افقی دربیاد یا شروع به نزولی شدن کنه، میتونه نشونه این باشه که اکسپرت دچار مشکل شده. در چنین شرایطی، اجرای اون روی حساب واقعی توصیه نمیشه.
شاخصهای کلیدی بکتست. تعداد بیشترین معاملات سودده و ضررده متوالی، بیشترین سود و ضرر، حداکثر Drawdown یا افت سرمایه و Recovery Factor یا ضریب بازیابی از شاخصهای مهم بکتست هستن..
نبود افت سرمایه غیرعادی در دورههای بحرانی. این موضوع یعنی اکسپرت فارکس نباید در زمان وقوع یک رویداد غیرمنتظره یا بحرانی، سرمایه شما رو بهطور کامل از بین ببره.
تست نمیتونه با اطمینان ۱۰۰ درصد تضمین کنه که اکسپرت فارکس در حساب واقعی دقیقاً مثل نتایج بکتست عمل میکنه. دلایل مختلفی برای این موضوع وجود داره؛ از جمله اسلیپیج، اسپرد شناور و عوامل فاندامنتال. این موارد رو نمیشه بهطور کامل در بکتست در نظر گرفت. با این حال، اگر یک ربات معاملات الگوریتمی حتی با استفاده از دادههای تاریخی هم زیانده باشه، این ربات فارکس عملکرد مناسبی نداره.
نکات بهینهسازی معاملات الگوریتمی
بخش زیادی از نکات بهینهسازی به تست مربوط میشه. وقتی یک اکسپرت تستهای لازم رو با موفقیت پشت سر میذاره، بخش بزرگی از کار انجام شده. نکات مهم شامل موارد زیر هستن:
- تست همزمان روی چند بازار. اکسپرت رو برای چند جفتارز مختلف و در یک دوره زمانی مشابه اجرا کنید. یک ربات معاملهگر فارکس عمومی و قابلاعتماد باید روی داراییهای مختلف، نتایج آماری نسبتاً مشابهی داشته باشه. البته اگر داراییهایی که تست میکنید از نظر نقدشوندگی و نوسان تفاوت زیادی داشته باشن، وجود اختلاف در نتایج قابلقبوله. بعضی از پلتفرمهای معاملاتی اجازه میدن اکسپرت رو روی چند دارایی بهصورت همزمان تست کنید. برای مثال، MT4 فقط امکان تست متوالی رو داره، در حالی که MT5 امکان تست موازی رو فراهم میکنه.
- در اجرای چند اکسپرت روی یک دارایی احتیاط کنید. از نظر تئوری، اجرای چند اکسپرت روی یک دارایی امکانپذیره. هر اکسپرت پارامتری به نام MagicNumber داره که از اون برای تشخیص معاملات خودش از معاملات سایر اکسپرتها استفاده میکنه. با این حال، در عمل ممکنه رباتهای معاملات الگوریتمی با یکدیگه تداخل پیدا کنن و عملکرد نادرستی داشته باشن. علاوه بر این، اگر چند اکسپرت همزمان پوزیشن باز کنن، ممکنه قوانین مدیریت ریسک شما نقض بشه. این موضوع حتی درباره اکسپرتهایی که روی داراییهای مختلف یک حساب کار میکنن هم صدق میکنه.
- بررسی عملکرد اکسپرت فارکس در شرایط بحرانی. عملکرد اکسپرت رو در دورههای بحرانی هم بررسی کنید. برای مثال، میتونید عملکرد اون رو در سالهایی که اقتصاد جهانی با رکود یا شرایط غیرعادی مواجه بوده بررسی کنید. اگر ربات معاملات الگوریتمی حتی در زمان وقوع رویدادهای غیرمنتظره و شرایط بحرانی هم ثبات مناسبی داشته باشه، میتونه نشونه مثبتی از کیفیت سیستم باشه.
- استفاده از روش Forward Testing. اصل Forward Testing رو هم به کار بگیرید. روش کار به این شکله که دوره مورد آزمایش رو به دو بخش با نسبت ۳ به ۱ تقسیم میکنید. برای مثال، یک دوره یکساله رو به دو بخش تقسیم میکنید: ژانویه تا سپتامبر و اکتبر تا دسامبر. دوره اول بخش اصلی تست محسوب میشه. اکسپرت با بهترین تنظیمات بهدستآمده روی دوره دوم اجرا میشه. اگر نتایج دو دوره مشابه باشن، یعنی اکسپرت مرحله بهینهسازی رو با موفقیت پشت سر گذاشته.
معیار اصلی بهینهسازی اینه که شما از نتایج عملکرد ربات معاملات الگوریتمی رضایت داشته باشید. اینکه بخواید اکسپرت رو برای معاملات تهاجمی تنظیم کنید یا یک استراتژی محافظهکارانه داشته باشید، کاملاً به خودتون بستگی داره.
| لوگو | شرکت | حداقل واریز | رگوله | پلتفرم های معاملاتی | اسپرد | حداکثر لوریج | اجرای دستورات | حساب سنت | |
 |
جی تی سی اف ایکس | GTCFX | 1 دلار | VFSC, ASIC, SCA, FSC | MT4 / MT5 / CTrader | از 0.9 پیپ | 1:2000 | ECN / NDD | ندارد |
 |
لایت فایننس | LiteFinance | 10 دلار | CySEC, SVGFSA | MT4 / MT5 / CTrader | از 0.0 پیپ | 1:1000 | ECN | دارد |
 |
آلپاری | Alpari | 50 دلار | FSC, MISA | MT4 / MT5 | از 0.5 پیپ | 1:3000 | STP / ECN | ندارد |
 |
آمارکتس | Amarkets | 100 دلار | MlSA, SVGFSA, FSC | MT4 / MT5 | از 0 پیپ | 1:3000 | ECN | ندارد |
 |
فیبوگروپ | Fibo Group | 50 دلار | FSC, CySec | MT4 / MT5 / CTrader / WebTerminal MT4,5 | از 0.0 پیپ | 1:1000 | NDD / Instant Execution | دارد |
 |
ارانته | Errante | 50 دلار | FSA, CySec | MT4, MT5, CTrader | از 0 پیپ | 1:1000 | ECN | ندارد |
 |
ایکس چیف | xChief | 10 دلار | ASIC, MlSA | MetaTrader4,5 / MobileTrader | از 0.0 پیپ | 1:1000 | STP / ECN | دارد |
 |
اس تی پی تریدینگ | STP Trading | 10 دلار | Mwali, Saint Lucia | MetaTrader 5 | ||||
| کپیتال اکستند | CapitalXtend | 12 دلار | FSC (MAURITIUS), MFRK | MetaTrader 5 | |||||
جمعبندی
سرمایهگذاری در سهام یعنی مالک یه بخش از یک شرکت بودن و شریک شدن در موفقیتهاش. هرچند بازار سهام میتونه در نگاه اول پیچیده و ترسناک به نظر بیاد، اما وقتی بفهمید سهام چطوری کار میکنن و اصول اولیه خریدشون رو یاد بگیرید، دیگه چندان دلهرهآور نیست. یادتون باشه که همه از تازهکار شروع میکنن. تحقیق کنید، صبور باشید و از تجربههاتون درس بگیرید. با رویکرد درست، میتونید از سهام برای رشد سرمایهتون استفاده کنید و به اهداف مالیتون برسید.
