یادداشت بروکرینو: این مطلب با رعایت شفافیت کامل، بیطرفی و صداقت در نگارش ارائه شده است. با این حال، ممکن است در برخی موارد به خدمات همکاران ما اشاره شود. لطفاً توجه داشته باشید که هیچ یک از اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود و تصمیمات مالی باید با دقت و بررسی دقیق صورت گیرد.
نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات:
🔸تعیین حد ضرر با توجه به سطح نوسان و سطوح کلیدی
🔸تأیید جهت روند برای رشد نوسان
🔸شناسایی نقاط احتمالی و بالقوه بازگشت روند بر اساس محدوده قیمت
ATR به چه معناست؟ میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یک اندیکاتوره که نوسانات رو اندازه گیری میکنه.
اندیکاتور ATR در سال 1978 معرفی شد، زمانی که کتابی با عنوان مفاهیم جدید در سیستمهای معاملاتی تکنیکال توسط جی. ولز وایلدر (J.Welles Wilder) منتشر شد. همچنین، اندیکاتورهای Parabolic SAR، RSI و ADX نیز در این کتاب معرفی شدن.
اگرچه ATR سیگنالهای معاملاتی ارائه نمیده، اما به طور فعال توسط معاملهگران در تمام بازارها (فارکس، ارزهای دیجیتال (کریپتو)، (سهام) استفاده میشه.
اندیکاتور ATR به چه معناست؟
اندیکاتور ATR به صورت پیشفرض در تمامی پلتفرمهای تحلیل معاملات در دسترسه. معمولاً میتونین اون رو زیر نمودار قیمت پیدا کنید.
مقادیر مطلق این اندیکاتور به تغییرات قیمتی ابزار مالی انتخابی بستگی داره. به عنوان مثال، در نمودار 5 دقیقهای بیت کوین که در اسکرین شات زیر نشان داده شده، مقادیر ATR حدود 140 است. این به چه معناست؟
این به این معنیه که در شرایط فعلی، تغییر قیمت 1 بیت کوین به میزان مثبت (به اضافه)/منفی (منهای) 140 دلار طی 5 دقیقه در محدوده مورد انتظار هست.
مثال دیگر: در نمودارهای روزانه قراردادهای آتی نفت، مقدار ATR برابر با 2.80 است.
این به این معنیه که اگر قیمت هر بشکه نفت برنت در یک روز به میزان 2.80 دلار (صرف نظر از افزایش یا کاهش) تغییر کنه، این تغییر به عنوان یک نوسان عادی در نظر گرفته میشه.
اندیکاتور ATR چگونه کار میکنه؟
برای محاسبه مقدار اندیکاتور ATR، باید 3 اختلاف و تفاوت رو پیدا کنید:
1. اختلاف و تفاوت بین بالاترین و پایینترین قیمت فعلی
2. اختلاف و تفاوت بین بالاترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی
3. اختلاف و تفاوت بین پایینترین قیمت فعلی و قیمت بستهشدن قبلی
بیشترین اختلاف و تفاوت از میان سه اختلاف بالا به عنوان مقدار مورد استفاده در نظر گرفته میشه.
این اختلاف و تفاوت تحت عنوان محدوده واقعی (True Range) شناخته میشه:
True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1]-Close[2]; Close[2]-Low[1])
سپس، هموارسازی و صافسازی انجام میشه (به تکنیکی اشاره داره که برای کاهش نویز یا نوسانات دادههای قیمتی استفاده میشه تا روندهای اصلی بهتر قابل مشاهده باشن. این مفهوم به معنای کاهش تأثیر نوسانات کوچک (نویزهای بازار) و تمرکز بر روند کلیه)، مقدار میانگین ساده برای دوره محاسبه میشه.
میانگین محدوده واقعی (Average True Range) SMA = (TrueRange, Period)
معمولاً از 14 مقدار آخر به عنوان دوره استفاده میشه.
مزایا و معایب اندیکاتور ATR
مزایا
☑ مناسب برای کار در بازههای زمانی مختلف – برای معاملات کوتاه مدت در طول روز و برای سرمایهگذاری در نمودارهای بلند مدت بازنویسی نمیشه
☑ به طور پیش فرض در پلتفرمهای معاملاتی محبوب در دسترسه
☑ دوره قابل تنظیم برای تنظیم حساسیت
معایب
☒ در فرمول محاسبه ATR از صافسازی استفاده میشه؛ این ویژگی باعث ایجاد تأخیر در اندیکاتور میشه.
☒ این اندیکاتور یک ابزار خودکفا نیست و سیگنال های معاملاتی ارائه نمیده. برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی، ATR رو در ترکیب با روشهای دیگر استفاده کنید.
معمولاً معاملهگران به مقدار ATR نگاه میکنن تا سطح حد ضرر رو تعیین کنن، اما روشهای دیگهای نیز برای استفاده از اون وجود داره (همونطور که در ادامه نشان خواهیم داد).
علاوه بر این، ATR میتونه معاملهگران مبتدی رو گمراه کنه که فکر میکنن این اندیکاتور به قدرت روند ارتباط داره. این درست نیست.
مثال.
به نمودار روزانه قراردادهای آتی S&P 500 نگاه کنید. فلش نشون میده که مقادیر اندیکاتور به تدریج در حال کاهش بودن، در حالیکه بازار روند صعودی پایداری رو نشون میده.
بخاطر داشته باشین که ATR و روند هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن.
چگونه از اندیکاتور ATR در معاملات روزانه استفاده کنیم
در زیر روشهای استفاده از اندیکاتور ATR برای معاملات روزانه و برای سرمایهگذاری در نمودار های روزانه و هفتگی آورده شده.
1. چگونه حد ضرر رو بر اساس اندیکاتور ATR تنظیم کنیم
این محبوبترین روش استفاده از اندیکاتور ATR است.
فرض کنید که شما در حال نظارت بر بازار طلا هستید. فلز گرانبها در پس زمینه اخبار افزایش تنش های ژئوپولیتیکی، روند صعودی نشون میده. شما میبینید که قیمت در نمودار 1 ساعته در حال نزدیک شدن به بالاترین قیمت قبلی خود در حدود 1881.6 است و به طور تهاجمی از اون عبور میکنه. شما وارد پوزیشن خرید در نمودار 5 دقیقهای میشین، برای مثال در قیمت 1883. پس حد ضرر رو کجا قرار میدین؟
از مقادیر ATR استفاده کنید. در لحظه شکست (2)، مقدار ATR برابر با 5.5 دلار بود. این به این معنیه که سطح حد ضرر = 1883 – 5.5 = 1877.5 است.
با استفاده ازATR ، به نظر میرسه که معاملهگران به قیمت فضایی برای بازگشت و نوسان در محدوده نویز میدن.
با این حال، اگه قیمت خلاف جهت حرکت کنه و فاصلهای بیشتر از میانگین محدوده واقعی (ATR) طی کنه، این به این معنیه که حرکت اولیه اشتباه بوده و احتمالاً نگه داشتن موقعیت طولانی (خرید) یک اشتباهه که میتونه منجر به زیانهای سنگین بشه.
نکته: حد ضرر معمولاً با یک ضریب بین 1 تا 4 بسته به پروفایل و مشخصات ریسک تنظیم میشه. برای مثال، با ضرب کردن ATR در 2 برای تعیین سطح حد ضرر، محدوده نوسانات قابل قبول گسترش پیدا میکنه. در عین حال، لازمه اهدافی انتخاب کنید که با ریسکها و خطرات همخوانی و مطابقت داشته باشن.
مزایای تنظیم حد ضرر بر اساس ATR:
☑ محاسبه ریاضی ساده
☑ معمولاً اکثر معاملهگران حد ضررها رو در خارج از نقاط اکستریمی محلی تنظیم میکنن. با استفاده از ATR، شما از روند جمعی پیروی نمیکنین.
☑ هیچ عنصری از ذهنیت شخصی وجود نداره که ممکنه هنگام انتخاب نقطه اکستریم محلی برای تنظیم حد ضرر بوجود بیاد.
☑ تنظیم حد ضرر بر اساس ATR میتونه از نظر احساسی راحت تر باشه.
معایب تنظیم حد ضرر بر اساسATR :
☒ معمولاً برای تنظیم حد ضرر از ضریبی بین 1 تا 4 استفاده میشه. انتخاب مقدار بهینه ضریب میتونه کاری دشوار باشه.
2. تنظیم Take Profit
اندیکاتور ATR نه تنها برای تنظیم حد ضرر، بلکه برای تنظیم سود (Take Profit) نیز قابل استفاده است.
مثال.
فرض کنید که شما تعیین کردین که مقدار 3.50 = ATR دلار در نمودار روزانه است. این به این معنیه که کاهش قیمت به میزان 3.50 دلار از بالاترین قیمت روزانه، نوسانات عادی خواهد بود.
در بازه زمانی 45 دقیقه ای، شما یک مثلث (تثبیت، سطح محلی در طول جلسه آسیایی) مشاهده میکنین. بعد از شکست نزولی مثلث، وارد یک موقعیت کوتاه (فروش) میشین (2)، فرضاً در قیمت 94.24.
شما حد ضرر رو پشت لبه بالایی مثلث قرار میدین.
پس Take Profit رو کجا قرار میدین؟ مقدار ATR رو از بالاترین قیمت (محتمل) روز کم کنید = 95.80 – 3.50 = 92.30. اندازه سود حاصل، نسبت ریسک به پاداش راحتی رو فراهم میکنه.
مزایای تنظیم سود بر اساس اندیکاتورATR :
☑ این روش به شما امکان میده اندازه پاداش رو افزایش بدین. اندیکاتور ATR به شما این امکان رو میده که روند رو زودتر از اونچه که لازمه ترک نکنین
☑ این روش قابل استفاده در بازارهای مختلفه
معایب این روش:
☒ این روش به طور قطعی نمیتونه پیش بینی کنه که آیا قیمت به سود خواهد رسید یا اینکه روند خودتون رو ادامه خواهد داد.
3. پیش بینی روند
ما میدونیم که هیچ کس نمیتونه به طور قطع روند رو پیشبینی کنه، اما گاهی اوقات اندیکاتور ATR میتونه برای این منظور با موفقیت استفاده بشه.
مثال.
اندیکاتورهای ATR و ADX روی نمودار روزانه طلا قرار گرفتهاند.
اندیکاتور ADX قدرت روند رو نشون میده و اندیکاتور ATR نوسانات رو نمایش میده. زمانی که هر دو اندیکاتور به سمت مقادیر حداقلی حرکت میکنن، این به معنای آرامش عمیق در بازاره. بنابراین، احتمال حرکت روند افزایش پیدا میکنه.
در نمودار، 5 روز علامتگذاری شده که در اونها هر دو اندیکاتور در کمترین مقادیر خود بودن. به زودی پس از روزهای علامتگذاری شده، حرکتهای قوی اتفاق افتاد.
مزایای این روش:
☑ ترکیب ATR و ADX به شما کمک میکنه تا در زمانی که دیگران در حال نظارت بر یک بازار کسل کننده هستن، هوشیار بمونین.
☑ این روش کمک میکنه تا در مراحل اولیه یک روند موقعیتی رو باز کنید.
معایب این روش:
☒ هیچگونه نشانهای در مورد جهت روند مورد انتظار وجود نداره
☒ هیچ اطمینانی وجود نداره که روند شروع بشه. قیمت ممکنه حتی اگه ATR و ADX به کمترین مقادیر خود رسیده باشن، همچنان در یک روند جانبی حرکت کنه
4. Traling با استفاده از اندیکاتور ATR
این روش توضیح میده که چطور میشه حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss) رو با استفاده از ATR مدیریت کرد.
مثال زیر نمودار 30 دقیقهای (EUR/USD) خطوطی رو نشون میده که از قیمت به بالا/پایین کشیده شدن به فاصلهای برابر با ATR*3
فرض کنید که شما وارد موقعیت طولانی (خرید) شدین بعد از شکست بالاترین قیمت. با استفاده از سه برابر ATR، میتونین حد ضرر رو تنظیم کنید و بعد به تدریج اون رو افزایش بدین و از روند اصلی پیروی کنید.
مزایای این روش:
☑ ATR به شما این امکان رو میده که ریسک موقعیت رو مدیریت کنید: تا زمانی که روند ادامه داره، موقعیت حفظ میشه و در غیر این صورت بسته میشه.
☑ حد ضرر متحرک میتونه به صورت خودکار تنظیم بشه
☑ بر این باور هست که حرکت حد ضرر با پیروی از ATR نسبت به استفاده از MA برای این اهداف مؤثرتره.
معایب این روش:
☒ انتخاب مقدار بهینه ضریب سخته. معمولاً از مقداری بین 2 تا 4 استفاده میشه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که موقعیت به موقع بسته بشه.
چگونه اندیکاتور ATR را تنظیم کنیم
اندیکاتور کلاسیک ATR معمولاً در تمام پلتفرمهای معاملاتی در دسترسه. تنظیم اون آسونه.
دوره ATR چیست؟ این یک پارامتره که نشون میده چقدر از قیمتهای قبلی باید در نظر گرفته بشن. به طور پیشفرض مقدار اون 14 است. هر چه مقدار بیشتر باشه، خطوط صافتر و حساسیت اندیکاتور کمتره.
چگونه از اندیکاتور ATR برای سود استفاده کنیم؟!
هیچ اندیکاتور معجزه آسایی وجود نداره که سود رو تضمین کنه.
با وجود اینکه اندیکاتور ATR سیگنال های معاملاتی ارائه نمیده، شما میتونین یک استراتژی رو با پیروی از این قوانین ساده بسازید و آزمایش کنید:
اگه قیمت از پایین به بالا ATR*3 رو بشکنه، موقعیت کوتاه (فروش) رو ببندید و وارد موقعیت بلند (خرید) بشین.
اگه قیمت از بالا به پایین ATR*3 رو بشکنه، موقعیت بلند (خرید) رو ببندید و وارد موقعیت کوتاه (فروش) بشین.
بر اساس این استراتژی، موقعیت همیشه باز خواهد بود – بلند (خرید) یا کوتاه (فروش)، بسته به جهت روند. هرچه روند پایدارتر باشه، سود بیشتر خواهد بود. اگر بازار در یک سطح (فلت) طولانی مدت گیر کرده باشه، این استراتژی باعث ضرر خواهد شد.
نمودار زیر مثال هایی از معاملات و نتیجه تست در بازار بیت کوین (بازه زمانی 1 ساعته) رو نشون میده.
همونطور که مشاهده میکنین، 78 معامله در دوره مورد بررسی انجام شده و ضریب سود به طور قابل توجهی بالاتر از 1 نبود. نتیجه نباید انگیزشی و الهام بخش باشه چون:
78 معامله، این تعداد برای قضاوت در مورد پایداری استراتژی کافی نیست؛
در بازار ها و زمان بندی های دیگه، استراتژی نتایج سود آور و زیان آوری رو نشون میده.
مطالعات نشون میده که معامله بر اساس قوانین ساده با استفاده از ATR با احتمال 50/50 سود میاره.
نتیجه گیری ها
اندیکاتور ATR برای ارزیابی بازار از نظر نوسان اون استفاده میشه. هر چه ATR بیشتر باشه، قیمت نوسانی تره. ATR به عنوان یک ابزار مستقل در معاملات مکانیکی ساده استفاده نمیشه؛ معمولاً این یک عنصر در استراتژی های معاملاتیه که در اون از روش های مختلف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشه.
نکاتی از یک معامله گر حرفه ای:
بررسی کنید که چگونه اندیکاتور ATR میتونه به شما در یافتن سطوح حد ضرر و سود کمک کنهY
مطمئن بشین که استفاده از ATR بر روی داده های تاریخی معقوله؛
به شکست های سطوح مهم توجه کنید، زمانی که ATR در کمترین مقادیر خود است.
مهمه که از افزایش ضرر ها به سطوح بحرانی جلوگیری کنید و پتانسیل رشد سود رو حفظ کنید.
سوالات متداول
محدوده واقعی متوسط (ATR) یک اندیکاتوره که نوسانات رو اندازه گیری میکنه. اندیکاتور ATR حضور روند، جهت اون و یا قدرت اون رو در نظر نمیگیره.
معمولاً از ATR برای جستجوی شکست های احتمالی، تعیین سطوح حد ضرر و سود استفاده میشه.
ATR تغییر نمیکنه. تفسیر اون ساده است:
🔸افزایش اندیکاتور ATR نشون دهنده افزایش نوساناته.
🔸کاهش اندیکاتور ATR نشون دهنده کاهش نوساناته.
ATR سعی نداره جهت آینده قیمت رو پیش بینی کنه.
علاوه بر اندیکاتور ATR، میشه از باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، Keltner Channel، Donchian Channel و همچنین اندیکاتور VIX (برای بازار سهام) برای اندازه گیری نوسانات استفاده کرد.
جواب قطعی برای اینکه کدام یک بهترین است وجود نداره. بسیاری از موارد به ترجیحات شخصی و بازار خاص بستگی داره. همه رو امتحان کنید تا متوجه بشین کدام یک برای شما بهترینه.
میانگین محدوده روزانه (ADR) شکاف های قیمتی رو در نظر نمیگیره، در حالیکه فرمول محاسبه اندیکاتور ATR میتونه تفاوت قیمت ها رو شامل بشه که توسط شکاف ایجاد شده.
پیشنهاد ویژه برای شروع معاملهگری حرفهای
اگه تصمیم دارید وارد دنیای فارکس بشین یا به دنبال یک بروکر معتبر برای ارتقاء تجربه معاملاتیتون هستید، ما چند گزینه پیشنهادی برای شما داریم. این بروکرها از نظر کاربران ایرانی عملکرد مناسبی تابحال داشتن و با پشتیبانی قوی، امکانات متنوعی رو در اختیار معاملهگران قرار میدن: