شاخص میانگین جهتدار (ADX) یک اندیکاتوره که قدرت یک روند رو نشون میده. این اندیکاتور در سال 1978 توسط J. Welles Wilder، یک تحلیلگر تکنیکال، توسعه یافت.
اندیکاتور ADX به راحتی قابل درکه و برای معاملات روندی در هر بازاری (فارکس، ارزدیجیتال، سهام و غیره) و همچنین در نمودارهای معاملاتی کوتاهمدت و بلندمدت قابل استفاده است.
در این مقاله که توسط یک معاملهگر حرفهای نوشته شده، خواهید خواند:
نحوه استفاده از شاخص ADX؛
معایب و مزایای این اندیکاتور؛
انواع استراتژی اندیکاتور ADX؛
نحوه تنظیم اندیکاتور ADX ؛
پاسخ به سوالات متداول
چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟
روند مثل دوست شماست، چون معامله در جهت روند احتمال کسب سود رو افزایش میده.
اما چطور میشه فهمید که بازار یک روند مشخص رو ایجاد کرده؟ شاخص ADX به شما کمک میکنه تا پاسخ این سؤال رو پیدا کنید.
این اندیکاتور معمولاً در پایین نمودار قیمت ظاهر میشه و یک نوسانگره که اون بین 0 تا 100 متغیره. در عمل، خط اندیکاتور به ندرت به زیر 10 یا بالای 60 میرسه.
این تصویری از اندیکاتور ADX در تریدینگ ویو هست:
خط قرمز زیر نشون دهنده شاخص ADX است.
در نمودار 4 ساعته EUR/USD بالا، مستطیلها سه دوره رو نشون میدن که در اون مقادیر اندیکاتور ADX پایین بودن. این دورهها نشوندهنده بازار بدون روند یا نوسانات کم هستن.
فلشها افزایش ADX و افزایش فعالیت در بازار رو نشون میدن. قیمت به طور جهتدارتر یا به سمت بالا یا پایین تغییر کرده.
به این صورت در نظر گرفته میشه که:
🔹اگه مقادیر اندیکاتور ADX بالای 25 باشه، روندی در بازار وجود داره.
🔹اگه ADX کمتر از 25 باشه، بازار بدون روند و ثابته.
آیا ADX اندیکاتور خوبیه؟
مزایا و معایب اندیکاتور ADX
هیچ اندیکاتوری نمیتونه سیگنالهایی با دقت 100% برای سوددهی ارائه بده.
ADXبه تنهایی سیگنال خرید و فروش نمیده، زیرا برای تعیین وجود روند طراحی شده. با این حال، اطلاعاتی که نشون میده میتونه ناامیدکننده باشه.
👍 مزایا:
ADX در تمامی بازه های زمانی و بازارها کار میکنه
بازنگری نمیشه (redrawn نمیشه)
تفسیرش آسونه
به طور پیشفرض در پلتفرمهای معاملاتی محبوب موجوده
دارای دوره (Period) متغیر برای تنظیم حساسیته
مزیت این اندیکاتور اینه که به طور خودکار نوسانات فعلی بازار رو در نظر میگیره، زیرا محاسبه اون از طریق فرمول اندیکاتور ADX از مقادیر ATR (متوسط محدوده واقعی) استفاده میکنه.
👎 معایب:
زمانیکه ADX نشوندهنده یک روند قویه، ممکنه شتاب بازار واقعاً تمام شده باشه.
این اندیکاتور یک ابزار مستقل نیست، چون سیگنال های معاملاتی نمیده.
از اطلاعات ADX باید همراه با سایر روشهای تصمیمگیری استفاده کرد تا یک استراتژی جامع ساخته بشه.
به طور معمول، معاملهگران با استفاده از ابزار ADX قدرت روند رو تحلیل میکنن و سپس، بعد از اطمینان از حرکت بازار، به دنبال نقطه ورود در جهت روند میگردن.
سوال: آیا ADX یک اندیکاتور با تأخیره؟
مخترع اندیکاتور ADX ؛ وایلدر، از هموارسازی استفاده کرده! بنابراین میشه به طور منطقی فرض کرد که این اندیکاتور ویژگی تأخیر رو داره.
با این حال، روندهای عظیم به سرعت شکل نمیگیرن و معمولاً به تدریج به پایان میرسه. ADX با تنظیمات پیشفرض حساسیت کافی برای شناسایی تقویت یا تضعیف قدرت روند رو بدون تأخیر های بحرانی داره.
استراتژیهای معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ADX
تمامی استراتژیهای معاملاتی ADX میتونن برای معاملات روزانه و همچنین توسط سرمایه گذاران در نمودار های روزانه/هفتگی استفاده بشن.
1. استراتژی معاملاتی پایه
این استراتژی شامل بازکردن پوزیشنها زمانیه که یک روند در بازار ایجاد شده باشه. برای این منظور، سطح کلاسیک 25 برای ADX استفاده میشه.
برای مثال، نمودار 4 ساعته EUR/USD بالا نشون دهنده 3 معامله است. یکی برای فروش و دوتای دیگه برای خرید. هر سه معامله سود آور بودن.
سیگنال فروش زمانی میاد که ADX از سطح 25 به سمت بالا عبور کنه. همزمان، قیمت به سمت پایین حرکت میکنه. این به این معنیه که بازکردن یک پوزیشن کوتاه (short position) توجیه پذیره. معمولاً حد ضرر (stop loss) رو پشت حداکثر محلی قبلی قرار میدن. در مثال بالا، این حد ضرر نسبتاً وسیعه که ممکنه به معنی کاهش اندازه موقعیت برای رعایت ریسکها باشه.
موقعیت و پوزیشن باید زمانی بسته بشه که اندیکاتور ADX از سطح 25 به سمت پایین عبور کنه. این به این معنیه که روند تمام شده.سیگنال خرید اول زمانی میاد که ADX از سطح 25 به سمت بالا عبور کنه و همزمان قیمت در حال افزایش باشه.
حد (stop) در زیر کمترین نقطه قبلی قرار میگیره و معامله تا زمانی که ADX بالای سطح 25 باشه، نگه داشته میشه. سیگنال خرید دوم زمانیه که ADX از سطح 25 از پایین به سمت بالا عبور کنه و در حالیکه قیمت در حال افزایشه، نشوندهنده از سرگیری روند صعودی باشه. حد (stop) پشت کمترین نقطه قبلی قرار میگیره و معامله تا زمانی که ADX بالای سطح 25 باشه، نگه داشته میشه. اما در این حالت، افزایش سود در موقعیت امکانپذیر نبود، زیرا روند تمام شده بود.
👍 مزایای استراتژی پایه:
این استراتژی برای معاملات روندی طراحی شده. با پیروی از قوانین ساده، شما هیچ حرکت بزرگی رو از دست نخواهید داد.
تعداد زیادی فرصت معاملاتی در هر بازار/بازههای زمانی.
به طور خودکار نوسانات رو در نظر میگیره.
👎 معایب استراتژی:
باید به طور مستقل جهت روند شکل گرفته رو تعیین کنید. اگرچه این کار خیلی دشوار نیست.
گاهی اوقات حدها (stop) میتونن خیلی وسیع باشن.
ممکنه روند بلافاصله پس از عبور ADX از خط 25 به سمت بالا تموم بشه. در این صورت، موقعیت ضرر خواهد داشت.
یک عیب مهم روش توضیح داده شده، وضعیتی خواهد بود که روند به طور شدید جهت خودش رو تغییر بده و خط ADX پایینتر از سطح 25 نره.
2. معاملات بر اساس شکست (Breakout trading)
این استراتژی شامل ورود به موقعیت زمانیه که بازار از مرحله مسطح عمیق خارج میشه.
نمودار 15 دقیقهای EUR/USD نشون میده که ADX پایینتر از سطح 10 قرار داره. این به این معنیه که بازار در وضعیت مسطح عمیقه. حرکت ظهور یافته میتونه معاملهگران جدیدی رو جذب کرده و به یک روند بلند مدت تبدیل بشه.
برای تلاش برای “گرفتن” حرکت از ابتدای اون، میتونین:
منتظر بمونین تا اندیکاتور ADX زیر 10 بره
یک دستور خرید استاپ (buy-stop) در سطح حداکثر قبلی قرار بدین
یک دستور فروش استاپ (sell-stop) در سطح حداقل قبلی قرار بدین
در مثال بالا، دستور خرید استاپ فعال شد، در حالی که دستور فروش استاپ به عنوان یک حد ضرر محافظ باقی ماند. زمانیکه که قیمت بالا میره، میتونین به تدریج حد ضرر رو افزایش بدین (تاکتیک تریلینگ) تا ابتدا موقعیت رو به نقطه سر به سر و بدون سود و زیان (breakeven) برسونین و سپس سود در حال رشد رو محافظت کنید (اگه شرایط مناسب باشه).
استفاده از این استراتژی زمانی منطقیه که احتمال حرکتهای قوی بعد از تثبیتهای طولانی افزایش پیدا کنه. نمودار زیر مثالی از یک معامله فروش در بازار طلا رو نشون میده.
👍 مزایای استراتژی:
این استراتژی به شما این امکان رو میده که ریسکها رو کم کنید
قابل استفاده در بازارها و دورههای مختلفه
نیازی به تحلیل اضافی برای انتخاب جهت معامله نداره، چون خود بازار تصمیم میگیره که به کجا بره
👎 معایب استراتژی:
گاهی اوقات باید برای لحظات آرام عمیق مدت زیادی منتظر بمونین
انتخاب سطوح برای قرار دادن دستورهای معلق همیشه واضح نیست
انتخاب نقطه خروج از معامله میتونه چالش برانگیز باشه
3. معاملات با خطوط DI- و DI+
این استراتژی اندیکاتور ADX برای کسانی مناسبه که میخوان یک ابزار اضافی برای تعیین جهت روند و زمان خروج از موقعیت داشته باشن.
مثال زیر نموداریه از اندیکاتور ADX در متاتریدر. اما چرا سه خط؟
🔸خط سیاه ADX
🔸خط قرمز DI-
🔸خط سبز DI+DI-و DI+ نیز اندیکاتورهایی هستن که توسط تحلیلگر تکنیکال J. Welles Wilder برای استفاده همراه با ADX توسعه یافتهاند.
DI-و DI+ چیستند؟ اینها اندیکاتورهای شاخص جهتدار هستن که تغییرات در کاهش و افزایش قیمت رو نشون میدن:
🔹اگه خط DI- بالاتر از DI+ باشه، یعنی روند نزولیه
🔹اگه DI+ بالاتر از DI- باشه، یعنی روند صعودیه
در واقع، خطوط DI- و DI+ پایهگذار محاسبه خط اندیکاتور ADX هستن. هرچه فاصله بین DI- و DI+ بیشتر باشه، مقدار ADX بیشتره.
نمودار یک مثال از یک معامله فروش رو نشون میده. برای ورود به موقعیت کوتاه، دو شرط باید برآورده بشه:
🔸خط سیاه ADX از سطح 25 از پایین به بالا عبور کنه
🔸خط قرمز DI- بالاتر از DI+ باشه
در این حالت، حد ضرر (stop loss) خیلی وسیعه که به کاهش حجم موقعیت اشاره داره. خروج از معامله توسط فلش 2 نشان داده شده. سیگنال برای بستن پوزیشنهای کوتاه (یا تغییر به طولانی) تقاطع DI+ و DI- است. زمانی که خط سبز اندیکاتور بالای خط قرمز قرار بگیره، یعنی روند تمام نشده بلکه جهت اون تغییر کرده.
این مثال نشون میده که اگه منتظر سیگنال بستن پوزیشن کوتاه از تقاطع خط ADX از سطح 25 به سمت پایین باشید، این ممکنه ایده خوبی نباشه.
4. استراتژی معاملات سوئینگ
اندیکاتور ADX میتونه برای معاملات میان مدت استفاده بشه. برای این کار ممکنه نیاز به اصلاح سطح تثبیت روند باشه.
مثال زیر (این نمودار روزانه دلار کانادا است) نقاط ورود و خروج برای یک موقعیت کوتاه با خطوط نشان داده شده.
سیگنال ورود به پوزیشن یا موقعیت کوتاه زمانی دریافت میشه که: ADX از سطح سیگنال 33 عبور کنه. این مقدار به طور تجربی تعیین شده.خط قرمز DI- بالاتر از DI+ باشه.
سیگنال خروج زمانی دریافت میشه که: خط قرمز DI- از DI+ پایین تر بره.یک خط ADX نزولی تأیید میکنه که روند نزولی به اتمام رسیده.
اندیکاتور ADX میتونه برای معاملات میان مدت استفاده بشه. برای این کار ممکنه نیاز به اصلاح سطح تثبیت روند باشه.
مثال زیر (این نمودار روزانه دلار کانادا است) نقاط ورود و خروج برای یک موقعیت کوتاه با خطوط نشان داده شده.
سیگنال ورود به پوزیشن یا موقعیت کوتاه زمانی دریافت میشه که:
🔸ADX از سطح سیگنال 33 عبور کنه. این مقدار به طور تجربی تعیین شده
🔸خط قرمز DI- بالاتر از DI+ باشه
سیگنال خروج زمانی دریافت میشه که:
🔸خط قرمز DI- از DI+ پایینتر بره.
🔸یک خط ADX نزولی تأیید میکنه که روند نزولی به اتمام رسیده.
چگونه اندیکاتور ADX رو تنظیم کنیم؟!
تنظیمات اندیکاتور ADX سخت نیست.
دوره (Period): این دوره اندیکاتور است. به طور پیش فرض، مقدار اون 14 است. هرچه مقدار بزرگتر باشه، خطوط صاف تر خواهند شد و سیگنال های متقاطع کمتری خواهید داشت.
اعمال به (Apply to): این گزینه نشون میده که کدام قیمت کندل ها برای فرمول محاسبه اندیکاتور استفاده بشن.
آیا معاملات با اندیکاتور ADX سود آور است؟
ما یک مطالعه در مورد یک مشاور ساده که بر اساس قوانین کلاسیکه، انجام دادیم.
ورود خرید زمانیه که:
🔸ADX از سطح 25 از پایین به بالا عبور کنه؛
🔸و DI- بالاتر از DI+ باشه
موقعیت یا پوزیشن با مقادیر ثابت حد ضرر و سود بسته میشه.
در زیر میتونین اسکرین شاتی از فرآیند تست ادوایزر در MetaTrader 4 رو مشاهده کنید.
منحنی نشون میده که نتیجه میانگین منفیه، که عمدتاً توسط عرض اسپردها و اندازه کمیسیون بروکر تعیین میشه. با این حال، میشه گفت که گاهی اوقات شرایطی در بازار وجود داره که معامله با استفاده از یک استراتژی ساده کلاسیک با اندیکاتور ADX میتونه سود ثابت به همراه داشته باشه، همونطور که در سری معاملات از 44 تا 61 در نمودار سود بالا مشاهده میشه.
نتایج
معامله با اندیکاتور ADX و استفاده از قوانین ساده ممکنه در ابتدا تأثیر مثبت بذاره، اما بعیده که موفقیت بتونه به طور مداوم و برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه.
نکاتی از یک معامله گر حرفه ای:
🔸به این فکر کنید که چگونه ADX میتونه در سبک معاملاتی شما مزیت ایجاد کنه.
🔸ایده های خودتون رو با ایجاد یک استراتژی و آزمایش اون بر روی داده های تاریخی تست کنید.
🔸با ترکیب معاملات ADX با سطوح حمایت و مقاومت، الگو های تحلیل تکنیکال و دیگر تکنیک ها، آزمایش کنید تا یک مزیت معاملاتی بدست بیارین.
🔸سعی کنید با استفاده از اندیکاتور ADX در یک حساب دمو معامله کنید تا مطمئن بشین ایده های شما درست هستن.
مهمه که اجازه ندین ضررهای احتمالی به اندازه بحرانی برسه و فضای رشد سود را حفظ کنید.
سوالات متداول
هیچ تنظیمات جهانی وجود نداره که هر سال به طور یکسان خوب عمل کنه. به گزارش آزمایشی که در بالا آمده توجه کنید؛ این گزارش برای یک دوره 13 ماهه انجام شده. تنها چند ماه از این زمان، بازار به گونه ای بود که تنظیمات پیش فرض ADX خوب عمل میکرد. سپس تغییراتی رخ داد. طبیعت بازار تحت تأثیر عوامل زیادی مانند دینامیک های کلان اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی، وضعیت اقتصاد های ملی و ژئوپولیتیک قرار میگیره. بنابراین، تنظیمات اندیکاتورADX و سایر اندیکاتورها، باید همیشه با توجه به طبیعت بازار تنظیم بشن.
معمولاً نیازی به دانلود اون از منابع شخص ثالث نیست. بیشتر پلتفرم های معاملاتی ADX رو به صورت پیش فرض در مجموعه اندیکاتور های ارائه شده گنجانده اند. با این حال، برای ایجاد و استفاده از استراتژی های خودکار مبتنی بر ADX، باید اطمینان حاصل کنید که آخرین نسخه ابزار رو دارین.
معمولاً با عبور از اندیکاتور ADX، منظور تقاطع خط اصلی با سطح 25 است. این سطح کلاسیکه که تعیین میکنه آیا در بازار روندی وجود داره یا نه. به طور جایگزین، کراس اور ADX میتونه به معنای تقاطع بین خطوط DI+ و DI- باشه که جهت روند رو نشون میدن.
اولاً، مقادیر خطوط DI+ و DI- محاسبه میشن. اگه قیمت ها برای مدت زمان مشخصی افزایش پیدا کنه، DI+ افزایش میابد و مقادیر DI- برابر با صفر میشه. برعکس، اگه قیمت ها کاهش پیدا کنه، DI- افزایش پیدا میکنه و مقادیر DI+ برابر با صفر میشه. سپس تفاوت بین DI+ و DI- محاسبه و هموار میشه. این گونه ADX به دست میاد. و تمامی سه خط موجود در مجموعه همچنین به نام شاخص حرکت جهت دار (Directional Movement Index) شناخته میشن.
نظرات