شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتوره که قدرت یک روند رو نشون میده. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط J. Welles Wilder، یک تحلیلگر تکنیکال، توسعه یافت.
اندیکاتور ADX به راحتی قابل درکه و برای معاملات روندی در هر بازاری (فارکس، ارز دیجیتال، سهام و غیره) و همچنین در نمودار های معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت قابل استفاده است.
در این مقاله که توسط یک معامله گر حرفه ای نوشته شده، خواهید خواند:
🔸نحوه استفاده از شاخص ADX؛
🔸معایب و مزایای این اندیکاتور؛
🔸انواع استراتژی اندیکاتور ADX؛
🔸نحوه تنظیم اندیکاتورADX ؛
🔸پاسخ به سوالات متداول
چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟
روند مثل دوست شماست، چون معامله در جهت روند احتمال کسب سود رو افزایش میده.
اما چطور میشه فهمید که بازار یک روند مشخص رو ایجاد کرده؟ شاخص ADX به شما کمک میکنه تا پاسخ این سؤال رو پیدا کنید.
این اندیکاتور معمولاً در پایین نمودار قیمت ظاهر میشه و یک نوسانگر است که اون بین ۰ تا ۱۰۰ متغیره. در عمل، خط اندیکاتور به ندرت به زیر ۱۰ یا بالای ۶۰ میرسه.
این تصویری از اندیکاتور ADX در تریدینگ ویو هست:
خط قرمز زیر نشون دهنده شاخص ADX است.
در نمودار ۴ ساعته EUR/USD بالا، مستطیل ها سه دوره رو نشون میدن که در اون مقادیر اندیکاتور ADX پایین بودن. این دوره ها نشون دهنده بازار بدون روند یا نوسانات کم هستن.
فلش ها افزایش ADX و افزایش فعالیت در بازار رو نشون میدن. قیمت به طور جهت دارتر یا به سمت بالا یا پایین تغییر کرده.
به این صورت در نظر گرفته میشه که:
🔹اگه مقادیر اندیکاتور ADX بالای ۲۵ باشه، روندی در بازار وجود داره.
🔹اگه ADX کمتر از ۲۵ باشه، بازار بدون روند و ثابته.
آیا ADX اندیکاتور خوبیه؟
مزایا و معایب اندیکاتور ADX
هیچ اندیکاتوری نمیتونه سیگنال هایی با دقت ۱۰۰% برای سود دهی ارائه بده.
ADXبه تنهایی سیگنال خرید و فروش نمیده، زیرا برای تعیین وجود روند طراحی شده. با این حال، اطلاعاتی که نشون میده میتونه نا امید کننده باشه.
👍 مزایا:
ADX در تمامی بازه های زمانی و بازار ها کار میکنه
بازنگری نمیشه (redrawn نمیشه)
تفسیرش آسونه
به طور پیش فرض در پلتفرم های معاملاتی محبوب موجوده
دارای دوره (Period) متغیر برای تنظیم حساسیته
مزیت این اندیکاتور اینه که به طور خودکار نوسانات فعلی بازار رو در نظر میگیره، زیرا محاسبه اون از طریق فرمول اندیکاتور ADX از مقادیر ATR (متوسط محدوده واقعی) استفاده میکنه.
👎 معایب:
زمانی که ADX نشون دهنده یک روند قویه، ممکنه شتاب بازار واقعاً تمام شده باشه.
این اندیکاتور یک ابزار مستقل نیست، چون سیگنال های معاملاتی نمیده.
از اطلاعات ADX باید همراه با سایر روش های تصمیم گیری استفاده کرد تا یک استراتژی جامع ساخته بشه.
به طور معمول، معامله گران با استفاده از ابزار ADX قدرت روند رو تحلیل میکنن و سپس، بعد از اطمینان از حرکت بازار، به دنبال نقطه ورود در جهت روند میگردن.
سوال: آیا ADX یک اندیکاتور با تأخیره؟
مخترع اندیکاتور ADX ؛ وایلدر، از هموارسازی استفاده کرده! بنابراین میشه به طور منطقی فرض کرد که این اندیکاتور ویژگی تأخیر رو داره.
با این حال، روندهای عظیم به سرعت شکل نمیگیرن و معمولاً به تدریج به پایان میرسه. ADX با تنظیمات پیش فرض حساسیت کافی برای شناسایی تقویت یا تضعیف قدرت روند رو بدون تأخیر های بحرانی داره.
استراتژی های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ADX
تمامی استراتژی های معاملاتی ADX میتونن برای معاملات روزانه و همچنین توسط سرمایه گذاران در نمودار های روزانه/هفتگی استفاده بشن.
۱. استراتژی معاملاتی پایه
این استراتژی شامل باز کردن موقعیت ها زمانیه که یک روند در بازار ایجاد شده باشه. برای این منظور، سطح کلاسیک ۲۵ برای ADX استفاده میشه.
برای مثال، نمودار ۴ ساعته EUR/USD بالا نشون دهنده ۳ معامله است. یکی برای فروش و دو تای دیگر برای خرید. هر سه معامله سود آور بودن.
سیگنال فروش زمانی میاد که ADX از سطح ۲۵ به سمت بالا عبور کنه. همزمان، قیمت به سمت پایین حرکت میکنه. این به این معنیه که باز کردن یک موقعیت کوتاه (short position) توجیه پذیره. معمولاً حد ضرر (stop loss) رو پشت حداکثر محلی قبلی قرار میدن. در مثال بالا، این حد ضرر نسبتاً وسیعه که ممکنه به معنی کاهش اندازه موقعیت برای رعایت ریسک ها باشه. موقعیت و پوزیشن باید زمانی بسته بشه که اندیکاتور ADX از سطح ۲۵ به سمت پایین عبور کنه. این به این معنیه که روند تمام شده.
سیگنال خرید اول زمانی میاد که ADX از سطح ۲۵ به سمت بالا عبور کنه و همزمان قیمت در حال افزایش باشه. حد (stop) در زیر کمترین نقطه قبلی قرار میگیره و معامله تا زمانی که ADX بالای سطح ۲۵ باشه، نگه داشته میشه. سیگنال خرید دوم زمانیه که ADX از سطح ۲۵ از پایین به سمت بالا عبور کنه و در حالیکه قیمت در حال افزایشه، نشون دهنده از سرگیری روند صعودی باشه. حد (stop) پشت کمترین نقطه قبلی قرار میگیره و معامله تا زمانی که ADX بالای سطح ۲۵ باشه، نگه داشته میشه. اما در این حالت، افزایش سود در موقعیت امکان پذیر نبود، زیرا روند تمام شده بود.
👍 مزایای استراتژی پایه:
این استراتژی برای معاملات روندی طراحی شده. با پیروی از قوانین ساده، شما هیچ حرکت بزرگی رو از دست نخواهید داد.
تعداد زیادی فرصت معاملاتی در هر بازار/بازه های زمانی.
به طور خودکار نوسانات رو در نظر میگیره.
👎 معایب استراتژی:
باید به طور مستقل جهت روند شکل گرفته رو تعیین کنید. اگرچه این کار خیلی دشوار نیست.
گاهی اوقات حد ها (stop) میتونن خیلی وسیع باشن.
ممکنه روند بلافاصله پس از عبور ADX از خط ۲۵ به سمت بالا تموم بشه. در این صورت، موقعیت ضرر خواهد داشت.
یک عیب مهم روش توضیح داده شده، وضعیتی خواهد بود که روند به طور شدید جهت خودش رو تغییر بده و خط ADX پایین تر از سطح ۲۵ نره.
۲. معاملات بر اساس شکست (Breakout trading)
این استراتژی شامل ورود به موقعیت زمانیه که بازار از مرحله مسطح عمیق خارج میشه.
نمودار ۱۵ دقیقه ای EUR/USD نشون میده که ADX پایین‌تر از سطح ۱۰ قرار داره. این به این معنیه که بازار در وضعیت مسطح عمیقه. حرکت ظهور یافته میتونه معامله گران جدیدی رو جذب کرده و به یک روند بلند مدت تبدیل بشه.
برای تلاش برای “گرفتن” حرکت از ابتدای اون، میتونین:
منتظر بمونین تا اندیکاتور ADX زیر ۱۰ بره
یک دستور خرید استاپ (buy-stop) در سطح حداکثر قبلی قرار بدین
یک دستور فروش استاپ (sell-stop) در سطح حداقل قبلی قرار بدین
در مثال بالا، دستور خرید استاپ فعال شد، در حالی که دستور فروش استاپ به عنوان یک حد ضرر محافظ باقی ماند. زمانیکه که قیمت بالا میره، میتونین به تدریج حد ضرر رو افزایش بدین (تاکتیک تریلینگ) تا ابتدا موقعیت رو به نقطه سر به سر و بدون سود و زیان (breakeven) برسونین و سپس سود در حال رشد رو محافظت کنید (اگه شرایط مناسب باشه).
استفاده از این استراتژی زمانی منطقیه که احتمال حرکت های قوی بعد از تثبیت های طولانی افزایش پیدا کنه.
نمودار زیر مثالی از یک معامله فروش در بازار طلا رو نشون میده.
👍 مزایای استراتژی:
این استراتژی به شما این امکان رو میده که ریسک ها رو کم کنید
قابل استفاده در بازارها و دوره های مختلفه
نیازی به تحلیل اضافی برای انتخاب جهت معامله نداره، چون خود بازار تصمیم میگیره که به کجا بره
👎 معایب استراتژی:
گاهی اوقات باید برای لحظات آرام عمیق مدت زیادی منتظر بمونین
انتخاب سطوح برای قرار دادن دستور های معلق همیشه واضح نیست
انتخاب نقطه خروج از معامله میتونه چالش برانگیز باشه
۳. معاملات با خطوط DI- و DI+
این استراتژی اندیکاتور ADX برای کسانی مناسبه که میخوان یک ابزار اضافی برای تعیین جهت روند و زمان خروج از موقعیت داشته باشن.
مثال زیر نموداریه از اندیکاتور ADX در متاتریدر. اما چرا سه خط؟
🔸خط سیاه ADX
🔸خط قرمز DI-
🔸خط سبز DI+DI-و DI+ نیز اندیکاتور هایی هستن که توسط تحلیلگر تکنیکال J. Welles Wilder برای استفاده همراه با ADX توسعه یافته اند.
DI-و DI+ چیستند؟ اینها اندیکاتور های شاخص جهت دار هستن که تغییرات در کاهش و افزایش قیمت رو نشون میدن:
🔹اگه خط DI- بالاتر از DI+ باشه، یعنی روند نزولیه
🔹اگه DI+ بالاتر از DI- باشه، یعنی روند صعودیه
در واقع، خطوط DI- و DI+ پایه گذار محاسبه خط اندیکاتور ADX هستن. هر چه فاصله بین DI- و DI+ بیشتر باشه، مقدار ADX بیشتره.
نمودار یک مثال از یک معامله فروش رو نشون میده. برای ورود به موقعیت کوتاه، دو شرط باید برآورده بشه:
🔸خط سیاه ADX از سطح ۲۵ از پایین به بالا عبور کنه
🔸خط قرمز DI- بالاتر از DI+ باشه
در این حالت، حد ضرر (stop loss) خیلی وسیعه که به کاهش حجم موقعیت اشاره داره. خروج از معامله توسط فلش ۲ نشان داده شده. سیگنال برای بستن موقعیت های کوتاه (یا تغییر به طولانی) تقاطع DI+ و DI- است. زمانی که خط سبز اندیکاتور بالای خط قرمز قرار بگیره، یعنی روند تمام نشده بلکه جهت اون تغییر کرده.
این مثال نشون میده که اگه منتظر سیگنال بستن موقعیت کوتاه از تقاطع خط ADX از سطح ۲۵ به سمت پایین باشید، این ممکنه ایده خوبی نباشه.
۴. استراتژی معاملات سوئینگ
اندیکاتور ADX میتونه برای معاملات میان مدت استفاده بشه. برای این کار ممکنه نیاز به اصلاح سطح تثبیت روند باشه.
مثال زیر (این نمودار روزانه دلار کانادا است) نقاط ورود و خروج برای یک موقعیت کوتاه با خطوط نشان داده شده.
سیگنال ورود به پوزیشن یا موقعیت کوتاه زمانی دریافت میشه که: ADXاز سطح سیگنال ۳۳ عبور کنه. این مقدار به طور تجربی تعیین شده.خط قرمز DI- بالاتر از DI+ باشه.
سیگنال خروج زمانی دریافت میشه که: خط قرمز DI- از DI+ پایین تر بره.یک خط ADX نزولی تأیید میکنه که روند نزولی به اتمام رسیده.
اندیکاتور ADX میتونه برای معاملات میان مدت استفاده بشه. برای این کار ممکنه نیاز به اصلاح سطح تثبیت روند باشه.
مثال زیر (این نمودار روزانه دلار کانادا است) نقاط ورود و خروج برای یک موقعیت کوتاه با خطوط نشان داده شده.
سیگنال ورود به پوزیشن یا موقعیت کوتاه زمانی دریافت میشه که:
🔸ADX از سطح سیگنال ۳۳ عبور کنه. این مقدار به طور تجربی تعیین شده
🔸خط قرمز DI- بالاتر از DI+ باشه
سیگنال خروج زمانی دریافت میشه که:
🔸خط قرمز DI- از DI+ پایین تر بره.
🔸یک خط ADX نزولی تأیید میکنه که روند نزولی به اتمام رسیده.